Имеется два основных типа их взаимоотношений: когда дочки инобанков являются донорами ликвидности (то есть больше предоставляют ликвидность, чем ее получают) и реципиентами (когда дочки больше заимствуют ликвидность у «мам», чем ее получают).
За I квартал 2017 стоимость вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей у инобанков с незначительной долей вкладов физиков колеблется в диапазоне от 4 до 6% годовых
В основном дочки иностранных банков в формировании своей ресурсной базы не используют средства физических лиц как основной источник фондирования, поэтому высокие ставки по таким продуктам не предлагают. Как правило, более высокие процентные ставки и другие привлекательные условия банки предлагают по вкладам с крупной минимальной суммой. Например, ЮниКредит Банк 30 июня 2017 повысил ставку по вкладу с минимальной суммой от 1 млн рублей, по остальным вкладам ставки были понижены в соответствии со сложившимся на рынке трендом. За I квартал 2017 стоимость вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей у инобанков с незначительной долей вкладов физиков (рассчитана по данным 102 формы во 2 столбце таблицы) колеблется в диапазоне от 4 до 6% годовых. Среди 8 крупнейших банков с иностранным участием наиболее высокую зависимость от средств вкладчиков и ИП имеют такие розничные банки, как ХКФ, Кредит Европа Банк и ОТП (более 30% валовых пассивов приходится на средства физических лиц и ИП). Стоимость привлеченных средств у граждан и ИП у них выше, чем у других дочек — более 7% годовых в I квартале 2017 года.
Банки являются нетто-реципиентами долгосрочной ликвидности от банков-нерезидентов — скорее всего материнского банка и банков группы
Наименьший запас высоколиквидных активов (высоколиквидные активы (Лам) покрывают менее 10% привлеченных средств клиентов) имеют ХКФ и Кредит Европа Банк. При этом объем ликвидных активов (Лат) этих банков (вероятно преимущественно сформированный портфелем ценных бумаг) находится на приемлемом уровне более 20% привлеченных средств клиентов. Эти же банки (ХКФ и Кредит Европа Банк), а также Нордеа Банк являются нетто-реципиентами долгосрочной ликвидности от банков-нерезидентов — скорее всего материнского банка и банков группы. Стоит отметить заметный тренд на замещение средств, привлеченных от материнского банка и банков группы, вкладами физических лиц у Кредит Европа Банка. Прирост вкладов частников и ИП за период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года составил почти 204%. Доля вкладов физиков и индивидуальных предпринимателей за этот же период выросла с 11% до 36% валовых пассивов. За аналогичный период дельта между привлеченными и размещенными средствами банков-нерезидентов к валовым пассивам сократилась с 17% до 3%.
Заметно, что большинство крупных банков с иностранным капиталом являются нетто-донорами как краткосрочной ликвидности, так и долгосрочной ликвидности для банков, в том числе и для материнских (см. столбцы 7 и 13). Среди рассматриваемых банков только Нордеа Банк имеет значительный объем долгосрочного фондирования от банков (около 62% валовых пассивов на 1 июня 2017) и является нетто-реципиентом долгосрочных МБК (в основном срочностью более 3 лет) материнской группы. Дельта между привлеченными и размещенными средствами банков-нерезидентов к валовым пассивам на 1 июня 2017 составила 46% валовых пассивов.
Российские дочки инобанков предпочитают заимствовать у материнских структур на длинный срок, восполняя недостаток стабильного долгосрочного фондирования
В целом можно сделать вывод, что российские дочки инобанков предпочитают заимствовать у материнских структур на длинный срок — свыше 3 лет, восполняя недостаток стабильного долгосрочного фондирования, присущий российскому банковскому рынку, и размещаться в краткосрочные МБК (в том числе банкам группы). Так, на горизонте 30 дней все рассматриваемые банки, кроме одного, являются нетто-донорами ликвидности на рынке МБК (см. столбец 7).
| Доля средств ФЛ и ИП в валовых пассивах на 01.06.17 | Доля средств ФЛ и ИП в валовых пассивах на 01.06.16 | Темп прироста средств ФЛ и ИП 01.06.16-01.06.17 | Стоимость привлеченных средств ФЛ за 1кв2017 с переводом в годовое выражение | Стоимость привлеченных средств ФЛ за 1кв2016 с переводом в годовое выражение | Дельта между привлеченными и размещенными средствами банков на срок до 30 дней в валовых пассивах на 01.06.17 | Дельта между привлеченными и размещенными средствами банков на срок до 30 дней в валовых пассивах на 01.06.16 | Лам*/привлеченные средства на 01.06.17 | Лам/привлеченные средства на 01.06.16 | Лат**/привлеченные средства на 01.06.17 | Лат/привлеченные средства на 01.06.16 | Дельта между привлеченными и размещенными средствами банков-нерезидентов к валовым пассивам на 01.06.2017, % | Средства кредитных организаций (кроме ЦБ РФ) в валовых пассивах на 01.06.2017,% | |
| ХКФ | 51,90% | 52,00% | -3,00% | 9,80% | 11,10% | 0,50% | -4,00% | 4,70% | 7,10% | 25,90% | 26,50% | 0,60% | 1,40% |
| Кредит Европа банк | 35,90% | 10,60% | 203,70% | 8,90% | 6,70% | -2,20% | 1,20% | 9,90% | 6,80% | 23,10% | 23,30% | 2,80% | 8,10% |
| ОТП | 30,40% | 32,00% | -16,00% | 7,50% | 9,30% | -5,50% | -6,00% | 11,40% | 18,70% | 30,60% | 36,00% | -13,30% | 1,00% |
| Росбанк | 18,00% | 18,70% | -2,40% | 6,80% | 6,60% | -11,40% | -2,70% | 21,40% | 14,80% | 30,80% | 26,50% | -6,30% | 9% |
| Райффайзен | 14,70% | 21,50% | -32,30% | 5,80% | 4,60% | -7,90% | -6,70% | 18,80% | 14,90% | 39,60% | 35,30% | -2,00% | 9,90% |
| Сити | 12,50% | 11,80% | 8,50% | 3,00% | 2,90% | -25,70% | -28,60% | 41,90% | 59,20% | 93,70% | 89,40% | -13,90% | 4,00% |
| Юникредит | 10,30% | 8,50% | 2,00% | 5,50% | 6,10% | -7,00% | -4,70% | 24,50% | 16,30% | 40,20% | 29,40% | -12,60% | 5,90% |
| Нордеа | 2,80% | 2,30% | -14,50% | 4,00% | 6,50% | -24,00% | -11,50% | 39,30% | 20,80% | 42,80% | 23,30% | 45,70% | 61,60% |
отсортировано по стоимости средств ФЛ за 1кв17. (столбец 2)
*высоколиквидные активы по 135 форме
** ликвидные активы по 135 форме
Оценить:
11
2
Без рубрики